Присоединяюсь к Новогодним поздравлениям!
Всех благ каждому трейдеру в новом году!

Пусть станет невозможное — возможным!
Пусть станет ближе все, что далеко!
И пусть все то, что кажется так сложно, решается красиво и легко!

Крупные участники фиксируют свой профит тоже лимитным ордером.

… и не только крупные… Все участники рынка фиксируют свои профиты лимитными ордерами…
Тейк-профит для открытого бая — это сел-лимит…
Тейк-профит для открытого села — это бай-лимит…

Крупные участники (очень крупные) для набора свой рабочей позиции используют лимитные ордера.

… раздробив свою позицию на более мелкие заявки… Во флете ОНИ тоже и покупают, и продают…
А как иначе манипулировать толпой… Без этого ритейл быстро вычислит уровни их лимитов…  

На фьючерсном рынке для каждой длинной есть своя короткая позиция.

Это логично. По-другому и быть не может.  
Чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное… © ))

Тут надо понимать что такое фьючерс? тот кто покупает обязуется принять (товар лежащий в основе фьючерса), а тот кто продает обязуется поставить товар. И при закрытии происходит как бы взаимо расчёт… И никто не дожен выкупать… Если в тех редких случаях на данную цену не будет контр агента, другой стороны… То сделку совершат по ближайшей цене. Возможно так же что позицию выкупит маркет мейкер но так же за счёт имеющейся противоположной.

Что такое фьючерс — тоже понятно. Я заострил внимание на твоем же примере.
Что, если закрывать шорт Пети за счет лонга Гельмута, как было в твоем примере, то Гельмут будет наращивать свой лонговый объем за счет того, что перекупит короткую позицию у Пети.
Просто представь себя в виде брокера на бирже — когда к тебе придут эти два чувака, разве ты не сделаешь того, что они решили? ))
Но, если они оба закрывают свои позиции, то тогда конечно — объемы уменьшаются у них у обоих. Но, тогда получается, что они это сделали не за счет друг-друга.

К трём своим лонгам Гельмут ни как не присоединит два шорта Пети..

Зачем это ему? ))
Но, продажи, как ни крути — закрываются покупками…
И чтобы закрыть покупки — нужно тоже кому-то продать…
Для примера, Гельмут купил 3 фьючерсных контракта евро с поставкой в сентябре 2015 года. Получается он занял лонговую позицию, а продавец, у кого он их купил, занял короткую позицию.
И с этого момента у Гельмута два варианта — ждать до сентября, когда наступит исполнение этого фьючерса и, по-ходу готовить место, где можно будет разместить 375 000 евро. ))
Или же продать свои 3 фьючерса раньше, решив заработать на повышении цены актива. Тем самым, этой офсетной сделкой, он закроет свою лонговую позицию.
(Вариант с понижением цены рассматривать не будем, чтобы не расстраивать Гельмута)  
А Петю запросто можно рассмотреть в виде продавца. И, если он досидит со своими двумя шортовыми фьючерсами до экспирации, то ему придется искать 250 000 евро.  
PS
Созрела тема для новой статьи — сведение ордеров на фьючерсном рынке. Есть о чем поговорить.  

Незнаю насколько понятно получилось. Но всегда можно уточнить и обсудить в комментариях.

Не было статьи — не было вопросов...)) Или я что-то не понимаю…
Как Петя может закрыть свой шорт за счет Гельмута, если у Гельмута тоже уменьшается количество контрактов?
У Пети кто-нибудь должен выкупить его шорт. И Гельмут тоже кому-то должен перепродать свой лонг.

Далее Петя решает закрыть свой шорт это происходит за счёт Гельмута (у которого 3 лонга) который решает частично закрыть позиции. В итоге ОИ уменьшается на 2 (объём 2), а у Гельмута остаётся 1 контракт в лонг.

В этом примере у Гельмута должно стать уже 5 контрактов, раз уж он выкупает Петины объемы — 3 свои и 2 от Пети…
И чтобы у Гельмута (который находится в лонгах) остался один контракт, ему нужно будет продать уже четыре контракта из своих пяти…
PS
Не суди строго мой комментарий — статья нормальная, просто другие могут так же не понять…  

Я закрытие имел ввиду не недельных опционов а месячных апрельских страйк 1040 минус более 2000к

А премия в любом случае «потеряна».Её платят за возможность приобретения опциона.

Тем более не понятно — зачем закрывать опционы, срок экспирации которых истекает только в апреле — время же еще есть… и они сами могут просто-напросто не исполниться… для покупателя опциона — это же «право» на приобретение фьючерса евро, а не «обязанность»…
А вот для продавца этого опциона со страйком 1040 — это уже «обязанность»… И, если цена будет ниже этого страйка, продавец опциона будет обязан продать фьючерс по цене страйка…
Может нужно рассматривать не закрытие опционов со страйком 1040, а продажу опционов со страйком 1040?
Т.е. кто-то из «тяжелых» с 2633 контрактами был уверен в том, что цена не опустится ниже 1040 страйка… Цена продажи этого опциона в тот день, относительно предыдущего дня, была 35 пунктов.
С учетом премии цена получилась на 1.0384
Вот колебания этого «страйка» на графике М15 евро-бакса. (цена V=объем ОИ+-изменения ОИ — страйк)

Считаю, что для спот рынка, коим является форекс, так же нужно принимать во внимание форвард-поинт — разницу между фьючерсом и спотом, который почему-то не все учитывают при подсчете опционных уровней… ~11.45 пунктов.

Хотя поразмыслив… для хеджа при покупке фьючерса от 1.06

Самые агресивные покупатели — это те, которые закрывают «шорты»… зачем покупать фьючерс на падающем рынке?
К тому же 18 марта был запланированный семидневный MRO от ЕЦБ:

Стандартный тендер с фиксированной процентной ставкой, подготовка к которому началась еще 17 марта.

Думаю, это ЕЦБ воду мутил… ))
Вот скрин процедуры стандартного тендера ЕЦБ:

Кстати, 25 марта у ЕЦБ очередные вливания в рынок — LTRO… тоже должны быть «волны»…  

По этому объём всегда будет больше чем ОИ либо равен ему, если сделки все были с открытием нового крнтракта.В данном случае объём был 500к из них 2000 новых, не логично правда?

Согласен с этим, очень интересный момент.
За 17 марта по страйку 1040 было совершено 5034 сделки, что привело к увеличению открытого интереса на 2076 контрактов.
На следующий же день, 18 марта, из 568 сделок было уменьшение ОИ на 2633 контракта.
(Если я правильно понимаю происходящее).

Так что же за «барабашка» такой в бюллетень закрался?  
Встречал такое и раньше, но не сильно обращал на это внимание... 

Тут надо искать крупных игороков тех самых операторов и спекулянтов

Мож это ОНИ воду мутят… ))

Спасибо за ответы, NIKITa1…
Хочу еще немного «помучить» тебя вопросами, если не против...))

Закрыты они были 18 марта после сильного роста...

Недельные опционы же по пятницам экпирируются:

Значит, чтобы закрыть их раньше срока экспирации нужна причина, т.к. в любом случае это потеря премии (в случае покупки ПУТов). Вопрос такой:
Где тут видно, что они были закрыты? Вот скрины 3 и 4 недели марта из бюллетеней от 17 и 18 марта:

16 марта был куплен лонг фьючерса по цене 1.06

NIKITa1, можно подробнее об этом…
Как ты это понимаешь?

Закрывали путы вчера страйки 1030 и 1040

И об этом тоже… Зачем закрывать путы «вне денег»?

Не может объём быть меньше ОИ…

Тут тоже не ясный момент… Это же «проторгованный» объем, как ты писал выше…
Возможно, совместными усилиями и получится разобрать бюллетень СМЕ… ))

Смотрел на этот индикатор, смотрел… Так как внутрь залезть нельзя, на мой взгляд логика такая: закрываются несколько свечей ниже или выше машки, меняется цвет. Если все верно, то можно добавлять и стрелки и квадратики и сигнал звуковой.

Если еще актуально вот *.mq4 версия… Superprofit

Пы. Сы. Ещё недавно он был таким:

А что с ним сейчас случилось? Он заметно изменился?  
С кем-то из своих учеников, наверное, встретился…  
Да и на этом фото он не в совсем удобной позе находится…  

Кроме того степень высокомерия, надменности и даже просто грамотности данного персонажа зашкаливает

И зачем о нем вспомнили?  
Приснился что-ли?  

 
Для интересующихся «Михалычем»: ссылка на ютуб — канал Mike Vyatskiy
И ссылка на его блог: LiveJournal.
Найдете много интересного для себя…  
ПыСы
Поделитесь ссылкой… плиз… у кого она есть…  
на Киевский семинар 2013 года — «Курс активного трейдера»…
(в личку — Авторские права, все-таки...)
Говорят, он на 16 DVD дисках…

Но факторов столько много, что всех не учтешь.

Отбросьте все лишнее! Нельзя объять необъятное!
Да, «фундаментал» движет рынком. Но, стоит ли торговать на новостях без определенной подготовки и предварительных предположений поведения цены в том или ином случае? Конечно же нет. Гораздо безопаснее на спокойном рынке и когда знаете сколько можно потерять в случае неудачной сделки. Другими словами — торговать рекомендуется от стопа. А. Герчик в своей книжке объясняет как. Почитайте, думаю, что информация лишней не будет.

А так хочется, чтобы наверняка знать…

Никто не знает, поверьте!
Но можно предположить в чьих руках инициатива в данный момент, если попытаться «заглянуть внутрь» бара.
Скачайте эти картинки — поймете как лимитные ордера реагирующих участников останавливают движение цены в случае защиты определенного ценового уровня.
И как инициативные рыночные ордера заставляют рынок двигаться в определённом направлении.
Может быть и найдете для себя «грааль»…  
Главное — брать то, что дает рынок. И не пытаться фантазировать.
При соблюдении правил управления капиталом, даже если только 30% удачных сделок, то все-равно торговля будет в плюсе.
«Для почитать» — вставьте в поисковик слово «FootPrint».

 
Закон Спроса и Предложения управляет рынком. Принцип аукциона.
На любом рынке только 2 участника — покупатель и продавец.
Они, в свою очередь, делятся 2 группы — на статичных и динамичных (об этом А. Герчик тоже говорит).
«Статичные» реагируют на цену и держат важные для себя уровни лимитными ордерами. Поэтому цена флетит и не идет дальше.
«Динамичные» перехватывают инициативу и пробивают уровни. Поэтому есть пробойные формации.
Есть еще и дальше деление, но это уже отдельная тема.
Умение логически читать график, находить в рынке спрос и предложение в реальном времени, определять реакцию и инициативу — это относится к мастерству трейдера (особенно скальпера   ).
Любые индикаторы — это следствие движения цены. Главная задача — понять причину поведения цены.
Найти уровни спроса или предложения и смотреть на реакцию цены около этих уровней.
Тогда, с помощью объемов или свечного анализа, можно будет понять в чьих руках инициатива — у покупателей или у продавцов.
Копайте в этом направлении и будете всегда с профитом. Это и есть ключ к пониманию рынка!
Об этом мало пишут, дабы не выдавать «военной тайны», но «истина где-то рядом».  

  

Потому мы просто дублируем сложившийся канал и переносим его в сторону пробоя так, чтобы смежная граница полностью совпадала с пробитой границей существующего канала.

Думаю, для простоты построения расширения канала (может быть !? ) нужно сделать так:
В МТ есть инструмент — «Канал Фибоначчи»… Как уж его накладывать и на какие экстремумы — это уж дело каждого. Заходим в свойства этого «Fibo Channel» и отрываем вкладку «Уровни Фибоначчи».
Там при помощи нехитрых манипуляций добавляем кое-какие циферки на свое усмотрение.
При этом можно получить не только 100% расширение, но и любое другое в обе стороны, например, 50%, 161,8%, 261,8% и т.д. Я настроил так:
Уровень      —     Описание
   0,618        —       161,8%
     1            —       200%
   1,618        —       261,8%
   2,618        —       361,8%
   -0,5          —       50%
   -1,618       —       161,8%
    -2            —       200%
Дальше уже можно самим, думаю смысл ясен…
Есть такое предположение, что если пробивается трендовый канал, то цена проходит такое же расстояние по ширине, т.е. до 200%.
Кто строит каналы по зиг-загу есть мультитаймфреймовый индикатор MultiZigZag_Channel, автоматически строящий каналы по экстремумам… Может быть и он кому-то пригодится?  

PS
Таким же образом можно сделать и двухстороннюю сетку Фибоначчи, например:
0,618    —          61.8 — 38.2 (%$)
Скобки, с содержимым внутри, добавляют цену на данный уровень.


Буду рад, если смог кому-то помочь…  
Удачи и попутного тренда.…  

 
Да, «медвежатничать» интереснее…  
Тоже вот настругал металла чуток:

Люблю я золото за его риск…  

 
Как всегда блестяще, Дим… по второстепенному сценарию…
В рынке «Старшие Таймфреймы» — поэтому все дивергенции младших ломаются…
Поддержка на 1,3480 сработала отлично…  

Спасибо…  

Главное не отчаиваться…

Lis, Вы правы!
Изучить надо, это даже не обсуждается…
Но… раз это УЖЕ случилось… раз человек УЖЕ споткнулся и упал… нужно ли тыкать в него пальцем и говорить что нужно было смотреть под ноги?.. или лучше протянуть руку помощи?..  

 

сидит мужчина на крыльце и ругает правительство и всех и вся что страну развалили

Вы слишком глубоко копнули, Lis…
Тут обсуждали не ответы на злободневные вопросы ПОЧЕМУ:
— КНИГА СТОИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ БУТЫЛКА ВОДКИ…
— МОЛОКО СТОИТ ДОРОЖЕ ПИВА…
— ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА СТОИТ ДОРОЖЕ ВЫЗОВА ПРОСТИТУТОК…
— ПИЦЦА И СУШИ ПРИЕЗЖАЮТ БЫСТРЕЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ПОЛИЦИИ…
— ЗА КРАЖУ СЫРКА В СУПЕРМАРКЕТЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СРОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕДОФИЛИЮ…
(с odnoklassniki.ru)

Надоело читать что все плохие, брокеры, управляющий, аналитики, но ни кто не хочет взглянут правде в глаза...

Правда… Правда в том, что это не изменить… может быть… если сидеть и ничего не делать… Правда в нас самих!

как Буратино готов дать 5 золотых...

Как и нашему деревянному герою, людям свойственно ошибаться…  
Ведь ошибки — это доказательство того, что ты все-таки пытался что-то сделать…
Знать бы где упасть — могли бы что-то постелить…

Чужие ошибки все видим а свои не замечаем.

На месте Артура мог оказаться любой из нас…
И только не говорите, что Вы там быть не могли.
Может быть не в такой ситуации, но все-равно МОГЛИ быть!
И нужно сказать большое спасибо АДМИНИСТРАЦИИ за то, что на созданном ими ресурсе смогли собраться не мало трейдеров, которым не безразлична судьба других, которые не прячутся по своим норам и не осмеивают ошибки других, а вместе отстаивают свои права. И всегда остаются людьми по отношению друг к другу.

PS
Да уж, не легка жизнь инвестора и трейдера… Немного позитивчика:

Без обид, ребята!  

 
Рисковый ты парень, LUKA!
Наверное, шампанское любишь?  
Кто не рискует — тот не пьет…