Присоединяюсь к Новогодним поздравлениям!
Всех благ каждому трейдеру в новом году!

Пусть станет невозможное — возможным!
Пусть станет ближе все, что далеко!
И пусть все то, что кажется так сложно, решается красиво и легко!

Крупные участники фиксируют свой профит тоже лимитным ордером.

… и не только крупные… Все участники рынка фиксируют свои профиты лимитными ордерами…
Тейк-профит для открытого бая — это сел-лимит…
Тейк-профит для открытого села — это бай-лимит…

Крупные участники (очень крупные) для набора свой рабочей позиции используют лимитные ордера.

… раздробив свою позицию на более мелкие заявки… Во флете ОНИ тоже и покупают, и продают…
А как иначе манипулировать толпой… Без этого ритейл быстро вычислит уровни их лимитов…  

На фьючерсном рынке для каждой длинной есть своя короткая позиция.

Это логично. По-другому и быть не может.  
Чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное… © ))

Тут надо понимать что такое фьючерс? тот кто покупает обязуется принять (товар лежащий в основе фьючерса), а тот кто продает обязуется поставить товар. И при закрытии происходит как бы взаимо расчёт… И никто не дожен выкупать… Если в тех редких случаях на данную цену не будет контр агента, другой стороны… То сделку совершат по ближайшей цене. Возможно так же что позицию выкупит маркет мейкер но так же за счёт имеющейся противоположной.

Что такое фьючерс — тоже понятно. Я заострил внимание на твоем же примере.
Что, если закрывать шорт Пети за счет лонга Гельмута, как было в твоем примере, то Гельмут будет наращивать свой лонговый объем за счет того, что перекупит короткую позицию у Пети.
Просто представь себя в виде брокера на бирже — когда к тебе придут эти два чувака, разве ты не сделаешь того, что они решили? ))
Но, если они оба закрывают свои позиции, то тогда конечно — объемы уменьшаются у них у обоих. Но, тогда получается, что они это сделали не за счет друг-друга.

К трём своим лонгам Гельмут ни как не присоединит два шорта Пети..

Зачем это ему? ))
Но, продажи, как ни крути — закрываются покупками…
И чтобы закрыть покупки — нужно тоже кому-то продать…
Для примера, Гельмут купил 3 фьючерсных контракта евро с поставкой в сентябре 2015 года. Получается он занял лонговую позицию, а продавец, у кого он их купил, занял короткую позицию.
И с этого момента у Гельмута два варианта — ждать до сентября, когда наступит исполнение этого фьючерса и, по-ходу готовить место, где можно будет разместить 375 000 евро. ))
Или же продать свои 3 фьючерса раньше, решив заработать на повышении цены актива. Тем самым, этой офсетной сделкой, он закроет свою лонговую позицию.
(Вариант с понижением цены рассматривать не будем, чтобы не расстраивать Гельмута)  
А Петю запросто можно рассмотреть в виде продавца. И, если он досидит со своими двумя шортовыми фьючерсами до экспирации, то ему придется искать 250 000 евро.  
PS
Созрела тема для новой статьи — сведение ордеров на фьючерсном рынке. Есть о чем поговорить.  

Незнаю насколько понятно получилось. Но всегда можно уточнить и обсудить в комментариях.

Не было статьи — не было вопросов...)) Или я что-то не понимаю…
Как Петя может закрыть свой шорт за счет Гельмута, если у Гельмута тоже уменьшается количество контрактов?
У Пети кто-нибудь должен выкупить его шорт. И Гельмут тоже кому-то должен перепродать свой лонг.

Далее Петя решает закрыть свой шорт это происходит за счёт Гельмута (у которого 3 лонга) который решает частично закрыть позиции. В итоге ОИ уменьшается на 2 (объём 2), а у Гельмута остаётся 1 контракт в лонг.

В этом примере у Гельмута должно стать уже 5 контрактов, раз уж он выкупает Петины объемы — 3 свои и 2 от Пети…
И чтобы у Гельмута (который находится в лонгах) остался один контракт, ему нужно будет продать уже четыре контракта из своих пяти…
PS
Не суди строго мой комментарий — статья нормальная, просто другие могут так же не понять…  

Я закрытие имел ввиду не недельных опционов а месячных апрельских страйк 1040 минус более 2000к

А премия в любом случае «потеряна».Её платят за возможность приобретения опциона.

Тем более не понятно — зачем закрывать опционы, срок экспирации которых истекает только в апреле — время же еще есть… и они сами могут просто-напросто не исполниться… для покупателя опциона — это же «право» на приобретение фьючерса евро, а не «обязанность»…
А вот для продавца этого опциона со страйком 1040 — это уже «обязанность»… И, если цена будет ниже этого страйка, продавец опциона будет обязан продать фьючерс по цене страйка…
Может нужно рассматривать не закрытие опционов со страйком 1040, а продажу опционов со страйком 1040?
Т.е. кто-то из «тяжелых» с 2633 контрактами был уверен в том, что цена не опустится ниже 1040 страйка… Цена продажи этого опциона в тот день, относительно предыдущего дня, была 35 пунктов.
С учетом премии цена получилась на 1.0384
Вот колебания этого «страйка» на графике М15 евро-бакса. (цена V=объем ОИ+-изменения ОИ — страйк)

Считаю, что для спот рынка, коим является форекс, так же нужно принимать во внимание форвард-поинт — разницу между фьючерсом и спотом, который почему-то не все учитывают при подсчете опционных уровней… ~11.45 пунктов.

Хотя поразмыслив… для хеджа при покупке фьючерса от 1.06

Самые агресивные покупатели — это те, которые закрывают «шорты»… зачем покупать фьючерс на падающем рынке?
К тому же 18 марта был запланированный семидневный MRO от ЕЦБ:

Стандартный тендер с фиксированной процентной ставкой, подготовка к которому началась еще 17 марта.

Думаю, это ЕЦБ воду мутил… ))
Вот скрин процедуры стандартного тендера ЕЦБ:

Кстати, 25 марта у ЕЦБ очередные вливания в рынок — LTRO… тоже должны быть «волны»…  

По этому объём всегда будет больше чем ОИ либо равен ему, если сделки все были с открытием нового крнтракта.В данном случае объём был 500к из них 2000 новых, не логично правда?

Согласен с этим, очень интересный момент.
За 17 марта по страйку 1040 было совершено 5034 сделки, что привело к увеличению открытого интереса на 2076 контрактов.
На следующий же день, 18 марта, из 568 сделок было уменьшение ОИ на 2633 контракта.
(Если я правильно понимаю происходящее).

Так что же за «барабашка» такой в бюллетень закрался?  
Встречал такое и раньше, но не сильно обращал на это внимание... 

Тут надо искать крупных игороков тех самых операторов и спекулянтов

Мож это ОНИ воду мутят… ))